我想问一下longFRA是担心利率上涨，可利率上涨会带来收益，那为什么要担心呢？
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老师，这个分子上求prepmt时减去的54800当中是不是没有包含利息，prepmt应该是指超出当月应还的部分，而当月应还的部分包含本金和利息两部分才对吧，54800只是本金没有利息啊，请老师解答下。
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1. 关于期权的价格的下限我的理解是，要满足最低可以执行的情况也就是 St-K，把这个价值贴现会今天就是 S0- Ke^-rt. 或者是Ke^-rt - S0(看跌）。请问我的理解正确吗？
2. 我还是不太理解这个部分四种期权的最高价格为何是如何推导出来了，是基于什么样的经济学原理？我看了老师回答学生们关于上限部分的问题，还是不明白。
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按照老师的解法，答案算出来是24992，不是A选项；正常根据题目中给出的信息，不是应该将8%的季度付息转换成连续复利么？如图2是我自己的解答方式，是否正确呢？
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老师您好，题目中说monthly commodity delivery，说明是一个月交割一次，那么stack and roll越频繁与现货的现金流越匹配，basis risk越小？
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老师您好，关于basis risk我一直有个疑惑，为什么effective price=S2+F1-F2？为什么不等于S1-S2+F1-F2？
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老师您好，如何判断题干所给利率是一般复利利率还是连续复利利率？
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MBS的五类人里 投行叫arranger安排人是什么意思？投行扮演的是spv的角色吗
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老师好！请问1.这里为什么要0.54/100啊？2.什么时候是可以直接计算的啊？
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