第12题,答案说N=10,老师也说下一次coupon日到最后也是9个coupon payment,但是从题干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思,难道不是表示今天到到期日还剩10个coupon payment吗(排除已经付息过一次)?
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第12题,答案说N=10,老师也说settlement day 提问
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第11题的答案是分别权重,我的做法是先用权重对credit spread求平均值得到0.85%,然后代入100/(1+4%+0.85%),这样也可以吗?
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老师好,请问1.这道题目中,如何能看出是含权债券?2.是不是因为有效久期和有效凸性既可以用在含权和普通债券上,所以这道题是用的这个公式?3.一般在考试中,题目中会说什么,让我们意识到这是个含权债券啊?谢谢!
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未平仓的数量100,应该是市场上long100或者short100吧,不应该是同时吧?还是我理解错了?
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老师好!这里说Barbell benefits more from interest rate volatility。在操作中,预期收益率小,用Cbullet;在预期收益率大时,用Cbarbell。我想问的是,怎么看出来,这道题问的是预期收益率是大还是小呢?谢谢!
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老师好,我有点糊涂了,请问你这里所说的Y是指市场利率还是债券本身的利率啊?我混淆在一起了
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请看如图右下角。为什么说一个截距加上四个哑变量就是多重共线性呢?(四个哑变量加一个截距是出现了截距和一个哑变量发生的冲突,可以多重共线性的定义是X与X之间的高度相关呀 与截距没有关系吧) 求指教
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请问 如图公式。分子为何是regression的平方和,分母为何是残差平方和?(不应该是分子是解释变量 分母是total的才对嘛?)求解释
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为什么不能好好剪辑一下
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