老师您能帮我看下这题为啥用binomial的方法算不出来吗😭谢谢！！
Valuation and Risk Models
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能否请老师总结一下这类题目，不管是求VaR还是Conditional VaR, 如果给的数据是打乱的，我们需要如何排列，比如，如果给的是损失，应该数据按损失从小到大，从左往右排列，然后从损失最大（最右边）开始数？如果给Profit,数据就按从大到小，从左往右排列？然后还是从右往左数？数到第几个就是用天数*（1-99%）？因为老师在讲解这题时会说左边数倒数第几个，听着有点晕
Valuation and Risk Models
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这里公式是不是错了，Effective Duration 分子不是P小 - P大？
Valuation and Risk Models
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请问下D选项老师在讲解的时候，提到波动率可以向上或者向下波动，然后说假如向上波动，最后得到Vega小于0；请问，如果向下波动呢？该如何分析，谢谢
Valuation and Risk Models
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老师可以解释一下为什么IRS在期初的时候value=0吗？
Financial Markets and Products
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老师我想问下这题为什么r和q不需要y用6个月的来算（除以二），有点confuse。。因为题目说的是6-month futures... 谢谢!
Financial Markets and Products
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老师我想问一下这里的beta*=0，是因为股指期货的beta=0吗？如果是的话，那所有‘股票期货用股指期货对冲’的题目是不是beta*都等于0？ 谢谢
Financial Markets and Products
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老师请问这题每份future的面值怎么知道是10w 报价是100的？
Financial Markets and Products
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老师请问为什么63页的FRA估值 需要用连续复利到一般复利转换后的r作为Rm去比较，而47页算的时候不需要转换，直接将forwad rate等于market interest rate去比较？谢谢。
Financial Markets and Products
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关于linear regression model 这道题里，为什么R的公式是用SSR除以SST,而不是用SSE除以SST?
Quantitative Analysis
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