布同学2019-10-30 12:43:58
布同学老师您能帮我看下这题为啥用binomial的方法算不出来吗😭谢谢！！
回答（1）
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Wendy2019-10-30 17:28:18
Wendy同学你好，我看了你的计算过程是没有问题的
虽然说用二叉树和BSM模型都能算出欧式期权价格。但是结果是有差异的，有可能差异还比较大。
因为当步长delta t足够小的时候，步数足够大的时候，也就是连续二叉树，计算出来的价格才趋近于BSM计算出的价格的
考试的时候不用担心，会告诉你到底是用二叉树还是BSM算的
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