老师，怎么解释哦对消费者和供给者的不同影响？

老师，图画的对吗？如果对的话，不是很懂，为啥backwardation是下降的。s大于F是back，那F应该上升才对呀？

老师请问这道题D怎么不对了

如图 delta-gamma计算option的var, 以及 duration计算bond 的 var.... 问题 1: delta和duration到底要不要加绝对值啊? 问题2: 如果题目中直接给出的delta是负的, 那要变成正的吗? 谢谢老师!

这个没看懂, 一个bond怎么拆分成floater与inverse floater? 请老师证明一下, 谢谢老师!

百题讲义上valuation and risk models这一章节的页码P30-54 VaR(dP) = -D*P*VaR(dy) + 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 符号是否写错? 应该是 减去二阶导数项吧? - 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 ?

老师好，Contango和backwardation 与Basis有什么联系，有点迷惑了。

久期的定义式中包含了个符号.所以, 久期对于long不是正的吗, 对于short不应该就是负的吗?... 但是这里貌似感觉它就只是判断(delta P/P) / delta y 的符号罢了, 没有考虑到久期定义式中本身人为加上去的那个负号. 但是昨天我问了一个问题, 老师就是说久期(delta P/P) / delta y 式子前面是人为加了个负号的...... 所以我要蒙了啊~ 请老师解释下这句话, 谢谢老师!

老师，547题没想明白…Theta不是跟gamma是呈反过来的图像嘛，而且是at the money和期限最短的时候贬值最快，为什么不选D呢～另外Rho也帮忙分析一下吧～谢谢老师

啊啊老师好呀 请问, 为什么百题中这里的视频梁老师说蒙特卡罗模拟是从后向前推的?? 反了吧? MCS不是路径依赖的么?? 谢谢老师!