frr07172018-10-24 15:35:14
frr0717这个没看懂, 一个bond怎么拆分成floater与inverse floater? 请老师证明一下, 谢谢老师!
回答（1）
最佳
Wendy2018-10-24 17:06:57
Wendy同学你好
这个是从coupon来看的，其实用到也是债券复制的思想。一个浮动利率债券（比如：coupon=libor）和一个反向浮动利率债券（比如：coupon=10%-libor），可以看成一个组合，他们的coupon构成在一起是相当于一个固定coupon的债券的。
这题的解题思路也就在这里
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片