frr07172018-10-24 15:59:52
frr0717如图 delta-gamma计算option的var, 以及 duration计算bond 的 var.... 问题 1: delta和duration到底要不要加绝对值啊? 问题2: 如果题目中直接给出的delta是负的, 那要变成正的吗? 谢谢老师!
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Cindy2018-10-25 09:25:31
Cindy同学你好，要是负的话，就在前面加绝对值符号
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Wendy2018-10-24 17:07:30
Wendy同学你好
要加绝对值。这里是正的，就没加
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问题2: 如果题目中直接给出的delta是负的, 那要变成正的吗?
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