frr07172018-10-24 14:44:44
frr0717百题讲义上valuation and risk models这一章节的页码P30-54 VaR(dP) = -D*P*VaR(dy) + 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 符号是否写错? 应该是 减去二阶导数项吧? - 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 ?
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Wendy2018-10-24 17:04:19
Wendy同学你好
是减去。
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