李同学2019-05-07 11:22:09
李同学老师，这道题的D选项，讲解在上传的图片二，我想问，为啥不假设△s是负的、△波动率是负的，这种变化导致的delta、vega的正负呢？
回答（1）
Cindy2019-05-07 16:20:53
Cindy同学你好，你这样分析也是可以的，我就按照你说的，再举个例子呀
第一个，如果股价往下跌的话，那么这个期权就更加不容易被敲出，这显然是好事，所以这个期权应该是在升值的，股价的变动方向和期权的价值变动方向相反，所以delta是负的
第二个，如果波动率减小的话，同样的道理，那么这个期权就更加不容易被敲出，这也是好事呀，说明这个期权有更大的可能还存在着，那么期权的价值就会上涨了，波动率的变动和期权的价值变动方向是相反的，所以vega是负的
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