老师，这道题的：
1、B选项，不对吗？VAR不能衡量到尾部的极端损失，那压力测试对其进行补充，不是就是，让损失更精确、让损失更大了吗？
2、D选项其实也没什么错的地方吧？
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还是不理解这个roll yield什么意思
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老师，这道题的I项，是什么意思？
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老师，这题怎么按计算器呢
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老师，我知道，对损失的严重性进行建模，一是内部数据、二是外部数据、三是专家小组未来情境假设，没有A选项的蒙特卡罗模拟这种方法，但我想问，为啥不能用？
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老师，上传的图片是，AMA高级计量法得到的总体的一个损失分布的图形，我想问，图形中，画的竖线以及竖线之间代表的面积，分别代表什么？像，EL、UL、经济资本覆盖、拨备覆盖、99.9%VAR、操作风险的VAR，是在这个图形吗？哪个位置，我没有这张图。
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这道题中，讲解老师提到AMA，是通过蒙特卡罗模拟、卷积的方式。我想问，这个卷积，是个啥？
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老师，A选项的方法是错在哪里？
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老师，根据巴塞尔委员会对于VAR的计量，信用风险、操作风险的要求：都是99.9%、1年的VAR？而市场风险是：95%、1天的VAR？
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