swap的float如果用的是libor spot rate，那么 c=y ，PV=par 如果float用的不是spot rate （比如libor+2%） 那么 c=libor+2% y=libor c不等于y PV不等于par了。 请问是这样么？

老师 为什么stack and roll在正常市场上会盈利 反向市场上就是损失呢 能解释一下原理吗～

老师您好 我想请问下这道题为什么不选A 和 B？我觉得他们也是对的诶

老师好，请问delta neutral 和gamma neutral 这两个计算，有些不清楚，为什么gamma neutral时候，是除法，然后delta neutral时候，是乘法？还请老师帮忙再次解答，谢谢！

193题习题集。不明白为什么未来五日standard erro=8*5开根号。想不通。

老师，z(-0.125)和z(-0.375)的数值是如何确定的？

老师，在按计算器的时候，20！(20的阶乘)有没有什么快捷的按法？

老师 为什么在in the money的时候 long euro put的 theta是大于零的？

老师，这道题怎么理解？

老师，这道题如何理解？