涂同学2019-02-09 07:58:03
涂同学swap的float如果用的是libor spot rate，那么 c=y ，PV=par 如果float用的不是spot rate （比如libor+2%） 那么 c=libor+2% y=libor c不等于y PV不等于par了。 请问是这样么？
回答（1）
Galina2019-02-11 15:10:34
Galina当浮动利率等于市场利率，并且是在付息日时，浮动债券的价值趋近于面值。
这个就是floating bond的简便计算。
如果上述两个条件不能同时满足，则不能直接认为趋近于面值。【也有可能凑巧儿了，是面值，不是一定不是。】
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