老师，我想问下，FRM是不是没有涉及到期货的跨期套利
如
牛市套利：买进近月合约同时卖出远月合约
熊市套利：买进远月合约同时卖出近月合约
蝶式套利
介绍上面三种套利方式只是在期权那一章，
很多题目包含期货的套利策略多是期现套利
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为什么AI是25？不太明白为什么是半年的一半、而不是50*（90/360）
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31-257上的例题的
P0=102.88是怎么算出来的？
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请问这个当月本金怎么算呢
还有题中5.5％指的是什么呢
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这个案例在债券价格下降和不变时是获利的，在债券价格上涨时是亏损的，因为Drysdale是做空的一方。为什么原文里面是由于the decline of the bond value 而造成Drysdale的破产？因该是利率上升吧
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老师，这道题题目里有要求要用连续复利去计算吗？为什么答案B不对？为什么连续复利更好？
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老师你好 请问这些期权价格的图是怎么演化出来的呢？我只记得学过有棱有角的折现版本，为啥这里直接把它变成曲线了
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老师，这里的期权平价公式的字母是大写C、P，代表的是美式看涨和看跌么，但是后面那个有红利的公式的c又是小写的，有点分不清楚呀
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