闵同学2019-02-08 17:46:38
闵同学老师好，请问delta neutral 和gamma neutral 这两个计算，有些不清楚，为什么gamma neutral时候，是除法，然后delta neutral时候，是乘法？还请老师帮忙再次解答，谢谢！
回答（1）
Cindy2019-02-11 11:36:05
Cindy同学你好，乘法和除法不是固定的，要看是用什么对冲什么，如果是用股票对冲期权，就是用delta的乘法，如果是用期权对冲的话，有些情况也有可能是除法，关键在于理解希腊字母之间的变化关系，没有固定的公式的，但是都可以通过解方程的方式解出要求的对冲份数，只要最后的gamma或者delta为0 ，解出是多少份就是多少份，正号表示买入，负号表示卖出
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