天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

FRM一级

包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:3368提问数量:62798

老师,459题你看我计算出来的d(0.5)=1.0548,这是可能存在的么?

已回答

老师,请问欧洲美元期货的Po用一般复利计算的话为什么不是我打❌的那个公式,而是用标绿色的公式呀?谢谢老师

已回答

老师,一个债券trading at a premium是什么意思?意味着什么?

已回答

老师,你讲的这套期货做多做少的理论。就是说不论做空还是做多,都是以资产来衡量的吗?所以例如市场价格大于理论价,偏高我就做空,未来要卖资产,所以我现在得买入资产,对吗?可是反过来,我做多是未来要买资产,我现在就先卖资产,留点钱未来买资产,反过来的怎么理解的这么费事?是因为未来要买资产,所以先借资产用于归还吗?谢谢老师。

已回答

老师,这道题我用先算净价后算全价方式算了和答案有点误差。考试时候也可以这样算吗?

已回答

在讲这页时,老师举了个例子,3个月期欧洲美元,价值100万,quot为97.求现值,请老师展示下具体算法,尤其是折现那里,梁老师一句带过,说是用单利,单利也不是那样算的吧。还有是否可以转达这位很多时间用来自以为是的梁老师,请先讲清楚知识点,我问了好几道题,都是他讲错了。这样不枉人家称呼你一声老师。

已回答

老师451题用0.7去乘,是不是因为T-bond的面值是100元?

已回答

请问老师,在算forward的value时,讲义上标绿色的公式是对Fo-K整体做折现,标绿色这个公式是怎么推导出➡️后面的公式,是不是So就是Fo。然后按照梁老师的估值公示,小t时间的估值为什么不是图二中我写的蓝色公示。谢谢老师!

已回答

老师,这里flat volatility term structure 不是表明volatility平稳的么?也就是已经说明α+β小于1,难道还存在flat volatility term structure 然后α+β大于1的情况?

已回答

老师,这里flat volatility term structure 不是表明volatility平稳的么?也就是已经说明α+β小于1,难道还存在flat volatility term structure 然后α+β大于1的情况?

已回答

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2025金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录