老师，我听到期权这门视频时，有点不能理解看跌期权的多方，就是和期货有点混淆。你讲看涨期权时，讲了一个给酒店付定金的问题，这个可以理解，我买了一份看涨期权，涨了多方赚了钱。期货我能理解，我要是卖空，就是我以约定的价格卖出，市场价格下降，我结算肯定是赚的。可是看跌期权从字面上我也能理解，肯定是跌了多头方赚钱，可是我就是想不出来生活中哪一个例子，可以说明我付了定金，价格下降我还能赚钱，所以我就和期货的空头混淆在一起，你能举一个例子说明我交了定金，跌了我还能赚钱的例子吗？可不可以这样理解，我交了定金，其实我是没有约定价格的，和期货不同，未来市场价格跌了，我就用现有价格买，可这就变成了现货市场呀，而且这种物品还必须非常稀缺，只有我能买，否则我交期权手续费干嘛呀？谢谢老师。

老师，这个权重w的计算，上课的笔记是以市场价计算权重，也就是按照price算，但是算出来的结果与第6列不一样，请老师解释一下，谢谢！

老师，请问373题，手写的解题思路有什么问题吗？和答案不一样

请问老师从mean怎么得到variance的呀？

老师你好… 在用参数法的等权重移动平均法计算volatility的时候，假设是等权重 m个数据直接除以m 可是如果m个数据里有重合的收益率的话它的权重不是就跟其他的收益率不一样了嘛… 还有hybrid approach建模收益率分布 老师说“每个分位点对应的不是等权重，而是用参数法算出来的权重。”但是建模得到的模型每个分位点本来就不是等权重的呀…不是都有自己对应的概率的吗 比如把历史数据排序之后得到-10% -9% -8% -8% -8% -7% 这时候8%本身的权重就是比其他收益率大的 那再怎么加入算出来的参数算累计概率呢

老师，三怎么解释呢？

老师 这道题 为什么会选A呀 高斯分布不是说是等于白噪声加无序列自相关这个条件 谢谢老师

老师 请问这道题CD选项怎么选择呀 谢谢老师

n>30 并且方差未知时，为什么能用Z分布，Z分布的公式中σ不是已知吗

老师，上证指数是不是就是我图中黄色划线中的一种呢？