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根据你讲的久期概念,假如我报卖偏离度650BP,我算价值下降多少?根据DV01公式久期乘以P乘以0.0001乘以650,可以这样算损失多少钱吗?这个P是市场价值还是面值,这个P应该怎么定义?是目前的市场价格还是按现金流折现到目前的现值?要是这个债券违约了,要卖掉,我是不是不能按照这个公式去算?因为此时根本不知道市场价值,不能确定P。如果用另一种办法,要是我按照现金流去算现值,我已经违约了,我根本就不能收到现金流我根本没有办法折现,算市场价格,所以这道题我根本解不出来,对吧。谢谢老师,有点着急。报卖偏离值650BP到底是什么意思呀?是报价和卖价之间差650BP吗?我上面问的问题就是如果出现这种偏离度,我造成的影响是什么?我怎么算我和预期比较损失多少金额?如果你看不明白我上面写的,你能给我说一下怎么算吗?再次感谢你。
已回答根据你讲的久期概念,假如我报卖偏离度650BP,我算价值下降多少?根据DV01公式久期乘以P乘以0.0001乘以650,可以这样算损失多少钱吗?这个P是市场价值还是面值,这个P应该怎么定义?是目前的市场价格还是按现金流折现到目前的现值?要是这个债券违约了,要卖掉,我是不是不能按照这个公式去算?因为此时根本不知道市场价值,不能确定P。如果用另一种办法,要是我按照现金流去算现值,我已经违约了,我根本就不能收到现金流我根本没有办法折现,算市场价格,所以这道题我根本解不出来,对吧。谢谢老师,有点着急。
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