请把基础班第三部分讲义第220页上的题目的计算过程列一下，非常感谢

请问如果看涨期权的买方决定行权，是从看涨期权的卖出方买入stock吗？

请问老师，我对于有红利支付的美式期权总结的对吗？我怕我t/T时刻的期权价值写错了

标准差一定是期望的4倍吗，还是就这一道题是

这里老师写错了吧

老师你好，第213页的例题，不是算出来的0.098不是单个资产的标准差吗？为什么可以直接带入第二个式子里，第二个式子分子的标准差不是组合的标准差吗？

最后算年化收益率怎么用计算器计算30次方？

老师，我想问一下站在空头的角度，用无套利定价方法求解远期合约价值的过程

两个问题： 1.158页中IR的公式，αp和分母的αp是不就直接可以约掉了？ 2.159页习题，α计算的时候，E（Rm）为什么用的是市场风险15%？

老师，这里给的Z2是即期利率，直接用（1 z2）^2,如果也给了Z1呢？怎么用Z1和Z2构建远期利率的公式？ 联想到第二张图，前面说的例题，这里给了3个即期利率。1.5年的即期利率和1.5年的远期利率在概念上有什么区别呢？看来都是1.5年的时间段用这个利率