为什么ar parameter 的绝对值小于1才满足协方差平稳？
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老师您好，理解不了long call, short call, short put, long put的具体含义与区别
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请问为什么在1% confidence 对应的VAR 是第5个worst loss? 这个5是怎么从1% confidence 里定下来的
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老师，为什么银行偏好point in time
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老师好，197页能这样算吗？好像怪怪的，麻烦老师看下，谢谢
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为什么brenulli 案例中p2更大？
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老师好，171页的garch（1，1）是不是代表把公式里的n-1换成1？谢谢
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