天堂之歌

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FRM一级

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专场人数:3366提问数量:62753

如果计算前五年,每月支付的利息,是不是都是一样的?就是用100000*5%/12?因为待摊销的本金是不变的,谢谢

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老师,请问这里为什么价格敏感度越大越好(利率上升一个单位,价格降低越大越好)时,用duration越大越好?可否讲一下duration跟敏感度的关系,谢谢

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这个题直接看最后一栏那个只最小就选哪个就可以是吗?

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老师,一小时09分钟讲组合的Conditional VaR那里,我不太懂0.0484或者0.034这个取值的逻辑思维是怎么来的? 是 “置信水平95的情况下,有5的极端可能性,其中4%已知是0.016,剩余0.034未知要从下一个可能性当中截取一部分” 这样理解吗? 还有再求average of the worst的时候,分母是5%的理由是什么呢? 谢谢老师了,问题有点多。 表述不清请告诉我。

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为什么一年是365天而公式上是360

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老师,这里的portfolio insurance的策略还是不太懂。

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lease rate不是去付出的租赁费么,跟成本一样。怎么它算是收益呢。应该是r+q而不应该是r-q的吧。

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公式应该是Vlong=(FT-K)e^(-rT)的吧,为什么是F0而不是FT减去K呢,折现的时间都是在T时刻折的呀。

已解决

老师,T-bond contract报价105-09为啥是105+9/32呀?

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老师您好,考试时如果考尾随对冲,是不是会给h*的数值?还有一个疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中,分母的S和F指代的是前一天的值吧,那么在最终的公式中S和F不能够代入新的一天的数值啊?

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