甜同学2019-09-28 19:35:04
甜同学老师您好，考试时如果考尾随对冲，是不是会给h*的数值？还有一个疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中，分母的S和F指代的是前一天的值吧，那么在最终的公式中S和F不能够代入新的一天的数值啊？
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Adam2019-09-29 14:34:16
Adam同学你好。会不会给数值是不确定的
h星代表的是原有的对冲比率。
出现新的价格：新的对冲比率是h星*S/F (这里的SF是新的价格）
只是对原有的对冲比率进行的调整
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但是视频中老师框出的h*表示的是S%和F%之间的对冲比率啊，不是S和F的？难道两者是一样的？
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同学你好，这里h*表示的是原有对冲比率，即第一行的h
第二行的h表示的是新的对冲比率
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