曹同学2019-10-03 09:40:28
曹同学老师，一小时09分钟讲组合的Conditional VaR那里，我不太懂0.0484或者0.034这个取值的逻辑思维是怎么来的？ 是 “置信水平95的情况下，有5的极端可能性，其中4%已知是0.016，剩余0.034未知要从下一个可能性当中截取一部分” 这样理解吗？ 还有再求average of the worst的时候，分母是5%的理由是什么呢？ 谢谢老师了，问题有点多。 表述不清请告诉我。
回答（1）
Wendy2019-10-04 18:54:00
Wendy同学你好，举个例子，30个数据，损失由大到小分别是100,90,80,70,60,50等等，计算95%的ES？
（要计算95%的ES，首先要找到95%的VaR，这个例子中95%的VaR=80）
所以，95%的ES=100*1/2+90*1/2=95
这里的1/2的2不就是5%的概念么
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