景同学2019-10-04 16:55:23
景同学老师，请问这里为什么价格敏感度越大越好（利率上升一个单位，价格降低越大越好）时，用duration越大越好?可否讲一下duration跟敏感度的关系，谢谢
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Adam2019-10-06 17:46:43
Adam同学你好，我们是站在空头方去分析成本cost的
cost=QBP-QFP*CF
利率上升，QBP下降、cost小
敏感性越大（久期），QBP下降的越多，cost越小。即越有利。
如果是债券的话，久期就是敏感性
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老师您好，为什么利率上升，QBP会下降?
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利率与债券价格是反向的呀
QBP债券报价
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