老师你好 26题里 利率和标的资产价值反向的时候 持有期货比持有远期差所以期货价格低于远期价格，但是从计算收益的公式上来看，价格越低盈利越高，这不是让相同情况下，比较差的期货的收益高于远期了嘛？ 还有利率与标的资产价值正反向变动引起的价格差异都是站在买方的角度考虑的，为什么不考虑对卖方而言，利率和价值反向变动时 short期货赚钱、同时利率升高、此时期货优于远期、则期货价格高于远期？ 买方和卖方进入合约明明应该用同一个执行价，为什么站在两个不同的角度有两个不同的结论呢？

这道题的第二个statement是怎么判断的？

你好 想问下这道题？能不能再讲一下 视频中老师讲的太快了没明白…选项和每个参数的p-value有啥关系

请问老师最后一个公式的右边，为什么不用减去Dividends

这道题没有说在多少的置信水平下呀……老师是自己假设了一个嘛？

老师你好 第14题的解析中，当forward rate是3.5%的时候 为什么value是这么算呢？这里的3.75%和3.5%都是连续复利的利率 可是答案里当成quarterly compounding去算。我觉得应该用1m*(e^3.75%-e^3.5%)*e^(-3.5%*2)来算…

估值与模型百题中第87题，basic indicator approach的系数是15%吧？梁老师说18%？

老师你好 请问这种情况下的strip和stack and roll的基差风险的差别体现在哪呢？我觉得都是三次呀？

第六题，看不懂问什么。老师可以解答一下吗

老师，这题不是问提前还了多少吗？ 为什么答案直接用22M乘SMM？