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juliola2019-04-25 11:02:42

老师你好 请问这种情况下的strip和stack and roll的基差风险的差别体现在哪呢？我觉得都是三次呀？

回答（1）

Galina2019-04-25 17:46:31

第一年和合约是对冲了未来所有期限的敞口。
这是这个题目中的情况。
还有的是第一个futures的期限和第一笔头寸的交易期也是不匹配的。

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