willing2019-11-03 17:28:09
willing您好，第35题 Choice C is correct because a gamma-negative position means that delta and the change in the underlying asset move inversely with each other. 不理解答案这句话 老师讲解中，说gamma<0=>为权利卖出放，风险大 所以对于每个希腊字母来说只要是判定为option的short, 则风险较大吗？ 谢谢回答
回答（1）
Wendy2019-11-04 20:43:04
Wendy首先Delta neutral的选项应该排除，因为position的价值不会随标的价值变化而变化。
除此之外可以按照你说的能判定option是裸卖的话就风险很大。
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