老师，除了short call，其他option（long call, long put, short put）都有损失下限，所以如果遇到这三类VaR的计算，假设损失分布是连续函数，不考虑premium，P波动很大，long call和long put的VaR是否都应该是0？ 另外，计算VaR的时候需要考虑option premium的收益/损失吗？谢谢

请教老师这道题的具体计算步骤，我计算的结果是1.22/50=0.0244

请问老师怎么用计算机计算方差?

押题17先在计算器输入两列数据计算出相关系数，然后用相关系数乘以AB分别的标准差，也得出一样的答案C。

为什么月化利率3%还要除以12？可以解释一下求年化利率这条等式吗？为什么要-1

87题，我不太明白老师的做法，红笔框出来的是我的做法

21题 不懂timeseriesanalysis

老师，这两句话是什么意思呀？图形是怎样的？

老师 我有有3个问题关于future 和 forward 蛮混乱的。。

这道题折现因子1.3256是3.31折到11.15日的？ 且3.13的价格老师说是QFB, 是11.15日报的期货价？ 这道题计算思路是先将3.13日的期货价折到11.15日，再加上121天利息？