下图是long时 delta的性质吗？ 那short时是怎样的呢？
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597题，risk metrics是什么？
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求解
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老师您好，这道题答案怎么给的是Macaulay duration？不应该是计算modify duration吗？
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老师您好，490题麻烦讲解一下IO tranche是什么产品？有什么特点？它的duration为什么是负的？convexity呢？图形什么样子？和MBS一样吗？谢谢
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请问这个公式老师是不是给错了，gamma部分应该是➕
如果错了，为什么还选A
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老师 为什么复利是e的r×t次方-1？
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这道题中我看答案的解释也是把零息债券的到期期限直接看成是久期，没有计算modified duration，那么这是代表协会的倾向吗？在考试中如何计算呢？
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