Forward price 上升不是应该long forward contract吗？
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求问此题，百题课程梁老师讲解过程中，说pv等于100000，fv等于0，但是他说答案是167.92，这明显就是没有按过计算器。按照梁老师的算法，计算器暗下来应该是选C了。所以这到底是不是其实是答案弄错了？
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第36题，第二句话表述应该是对的，答案解析是错的吧。
Theta-对于long都是负的，对于short都是负的
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这个答案错了吧？
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后面关于t bond contract的数据在这里是用不到吧
那什么情况下需要分析这些数据呢
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想确认一下是否是EWMA模型里收益率要用ln，但是GARCH不需要
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想问一下这道题问什么不是23*0.04^2/0.05^2，然后如果是one tailed要用到的比较值为什么不是37.12？
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为什么inflation rise导致价格也会上升
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