frr07172018-07-29 16:14:34
frr0717老师您好 请问rolling the hedge forward 是看每一个期货价格变动不等于现货价格变动, 来判断; 还是看叠加的全部每个期货价格变动不等于现货价格变动, 来判断? 谢谢老师!
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Galina2018-08-13 18:31:11
Galina先算每个仓位的损益。然后再把每个仓位的损益加总
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金程教育吴老师2018-07-30 15:24:09
金程教育吴老师学员你好。请问问题出处。
When the delivery date of the futures contract occurs prior to the expiration date of the hedge,
the hedger can roll forward the hedge: close out a futures contract and take the same position on a new futures contract with a later delivery date. rolling the hedge forward是整体层面的滚动对冲
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课件P92-93
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你的回答不是我要问的问题
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是看每一个期货价格变动不等于现货价格变动, 来判断; 还是看叠加的全部每个期货价格变动不等于现货价格变动, 来判断?
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我觉得我写这个问题写的蛮清楚了啊!!
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学员你好。
rolling the hedge forward一种操作方式。原文如下：
When the hedging horizon is longer than the maturity of the futures used in the hedging strategy, hedges have to be rolled forward. Specifically, as a maturity date approaches, the hedger must close out the existing position and replace it with another on-the-run contract. We call this kind of operation rolling the hedge forward.
期货价格不等于现货价格我感觉你在描述的是基差风险。
基差风险是根据时刻点判断的。
滚动对冲整体的风险 一个是到期的基差风险，还有一个就是每次rolling the hedge forward买入卖出的差价。
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是看每一个期货价格变动不等于现货价格变动, 来判断; 还是看叠加的全部每个期货价格变动不等于现货价格变动, 来判断?
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