讲这题的时候老师说了一句话：计算套利收益的时候其实不用算，只用看现货价格的公允价格与实际期货价格之间的差异是多少就行了。能具体解释下这句话吗 不太懂 算套利收益有没有什么简便方法？
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计算出F0后 能不能直接用757—755.6461
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为什么说指数小于0就能说明现货价格是大于期货价格的
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为什么指数小于0就能说明现货价格是大于期货价格的
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OTC市场不用MARGING，为何交易成本不会比EXCHANG低?
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为什么t检验增加 会让reject的区域变大呀 我理解的完全相反呀
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