为什么同一笔浮息债折现，一会用L2一会用市场利率？
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浮息债的价格计算理解不了，什么叫付息后face value不需计算，single payment的含义又是什么？
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老师，这里的duration 是指麦考林久期 还是 修正久期？
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浮息债只需要计算最近一期利息，其他的利息和本金之和默认等于面值吗？这是为什么？
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怎么判断现在不是0时刻而是-3个月的？
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利率互换为什么不直接计算两个不同的利率之间的差异，却要转换成债券的概念？这不是把简单的事情搞复杂了吗？
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A中multiple source和reliability关系是什么呢。A为什么错，没怎么听懂
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L1和L2是债券利率，折现应该按照市场利率来折现，这里却按照债券本身的利率来折现，折现后面值当然等于100，这有什么意义？
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老师您好, 不好意思, 这个问题手误点了"设为最佳"...http://www.gfedu.cn/study/questiondetail?quesid=60327&classtypeid=523
麻烦您再去看下?
底下有一条"评论", 我还有疑问没问完....
不好意思, 谢谢!
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之前不是说borrow是long方，lending是short方，这里为什么borrow却是short交易呢？
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