
-
FRM一级
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3414提问数量:63382
老师,题目说的是这个投资者挑选一种什么样的组合来实现自己的期望,显然就是要去买入ABC的看涨期权或者卖出ABC的看跌期权,买入XYZ的看跌期权或者卖出XYZ的看涨期权。这样实际上不用计算就能得出答案A了,但是我通过计算发现确实A的利润比D的低,但是D这种操作和投资者的期望相悖啊?
这里的6 9 12月的报价不都是远期价格吗 那不是约定未来的价格吗 那跟当时的需求有什么关系 不是应该和未来的需求才有关系吗?就是6月当时的需求高 应该是6月的spot price高而不是forward price吧?
精品问答
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
- 我怎么感觉这题不太对呢。特别是C/D两个,都是需要股价上去才可能有利,所以逻辑是一样啊,都是做高业绩,但是C反正都遥遥无期,动力没那么足吧。B现在是平值,就差那一把火就能盈利了所以应该最要努力把业绩做起来吧?A也是,你既然都深度实值了,赶紧卖了得了,还做什么风险管理。这题我都不懂
- Bsm模型中,N(d2)代表行权概率,N(d1)代表什么概率?
- 直接看选项吧,B选项错在哪里?
















