金同学2018-08-21 19:11:12
金同学老师好，最下面的例题构造了gamma neutral，二阶导数等于0，gamma nuetral等于0以后为什么delta会增加？第二个问题，为什么每个计算第二步都是构造delta nuetral？
回答（1）
Cindy2018-08-22 09:43:54
Cindy同学你好，第一个问题，因为进行gamma对冲要用到期权，既然引入期权的话必然会引入新的delta，因为期权也是有delta值的
第二个问题，由于前面第一步做gamma对冲引入了新的delta，所以第二步就是要把新引入的delta对冲掉，即构造delta neutral
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