可同学2018-08-26 12:46:33
可同学老师麻烦解释一下这道题
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最佳
Cindy2018-08-27 09:18:13
Cindy同学你好，首先这道题A D可以先排除，因为已经达到了delta neutral了，相对其他两个选项更安全些。对于BC
B选项，gamma delta都是大于0的，就相当于是买入了一个看涨期权，这时候他的亏损是有限的，盈利空间无限大。
C选项，gamma小于0，delta大于0，相当于买入了一个看跌期权，这时候他的盈利是有限，只有义务没有权利，和B选项比起来当然他的风险更大了
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Gamma negative, delta positive应该是 short put吧？
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同学你好，对，我口误了，不好意思啊
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