杜同学2018-08-26 15:08:31
杜同学方向 标的 期限 合约数量 哪些不匹配会引起基差风险？
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Cindy2018-08-27 09:20:45
Cindy同学你好，基差风险主要来自于标的和期限的不匹配，
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如果II 是一个long 1000，一个short2000， 就是方向相反的，应该是对冲了吧，但是数量上不匹配，其它都匹配，那这道题选II吗
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同学你好，第二个选项投资者用的是看跌期权，如果是看跌期权的话他应该是long ，不是short,这样，标的资产价格下跌的话，在现货上投资者亏钱，在期权上投资者赚钱，这样才能对冲
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