模拟二92题,这道题难道不是说凸性调整后,对价格的影响吗?用久期加凸性估计债券价格,不论收益率上升和下降,对他的影响都是使价格偏高呀
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为什么QBP+AI=QFP*CF+AI
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请问老师为什么选择a,知识点在哪页PPT讲解过?
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如何知道0.85是beta, 0.13是alpha
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请老师详细解释一下这几种工具的选择依据,比如第五题,为什么选决策树,然后介绍一下其他几个工具该什么时候选,谢谢
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模拟二63题,这个考虑二阶导的时候,后面要减去的部分,岂不是会非常大?那答案就不是比5200轻微的小一点点了呀。见图二。
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这道题解答的公式的下标写错了,被对冲的是short call 的头寸,用来对冲的工具是Tbond。这可能是这道题比较难理解的因素。
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在swap的交换日,Vfix=vfloat,为什么两者相减不等于0?另外,计算float的时候 为什么没有加本金?谢谢
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