老师好，这道题中AI没有用到30/360吗？
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Kaplan Notes是这个书吗
那原版书又是什么
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老师您好:
为什么逐日盯市, 会导致期货价格偏低(与其他特征相同的远期相比)?
谢谢老师!
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老师，这个虚拟券是什么？是方便交割的产品吗？老师讲的underline bond就是虚拟券吗？
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老师您好:
"利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约"
针对这句话, 那为什么欧洲美元期货算作是利率期货呢?
标的是libor, 与bond相关?
谢谢老师!
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老师您好:
问题1: 利率期货在什么时间点交割?
问题2: 利率远期实在贷款期结束交割, 这点不同于利率期货, 对嘛?
谢谢老师!
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老师您好:
为什么远期利率小于相应的由欧洲美元期货合约所计算出来的期货利率?
谢谢老师!
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老师您好:
关于欧洲美元期货: "合约到期月份包括未来10年的3月、6月、9月和12月，投资者可以使用欧洲美元期货锁定10年后的3个月期的利率水平"
问题1: "锁定10年后"=>那为什么欧洲美元期货, 还算是短期利率期货呢?
因为主要是看贷款期只有三个月, 对嘛?
问题2: 为什么不看futures的期限呢?
问题3: 长or短期的利率期货, 到底是以什么作为划分呢?
问题4: 长期国债期货, 为什么又是"长期"的利率期货呢?
以上四个问题, 还烦请老师一一回答.
谢谢老师!
谢谢老师!
谢谢老师!
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老师您好
我实在看不懂课件上的关于欧洲美元期货的报价FQt与Ft与Pt之间的那个关系式, 在PPT 77页, 求value的那个式子. 请老师解释下, 尤其是加上了0.25之后, 为什么一个0.25是乘以在括号外, 另一个0.25是乘以在括号内?
谢谢!
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