老师，这道题并不能充分理解题目表达的意思，所以不太明白。
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A 答案的描述和limit有什么区别？如果要变成limit,答案A需要变动哪里？
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为什么说stack& roll有更多的交易？比如3年期的，strip一开始也做了3笔交易，然后每期到期时都做了平仓，所以总共6笔； stack& roll 不也是总共做了6笔交易吗？
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老师，我觉得题目表述的是不是不是很精确？增加sample size，应该指的是扩大100个人，那这样的话结果确实应该是更精确的呀。而那个researcher的表述是另外再弄个sample反而不好，你觉得我说得对吗?
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蒙特卡洛是用来描述欧式期权还是美式期权的？
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sharp ratio不是Rm-Rf/sigma m 吗？Rm不是代表市场组合的收益吗？难道题干中的portfolia就是市场组合吗？ 我有点分不清楚，感觉做这种题，有时候写Rp,有时候又是Rm.............
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老师，这道题我不明白有两个点，为什么说市场组合的beta=1？ 还有怎么从表格的数据看出它们是未分散化的，所以用sharp ratio?
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