cml上 不同的portfolio 为什么会正相关？什么意思？
B呢？
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老师您好，这道题为什么计算duration都用麦考林久期？我算了，如果换成modified duration结果就不对了。
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老师，您好。在这个题当中，为什么short put的期权价值是减8？不是应该加8吗？long是减，short加啊!
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模拟考试一55题，老师的思路是债券复制，我按照折现因子的方法做的，结论一样。但是不确定我这个方法是巧合对了还是真的正确。
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请问variance-convariance matrix这个考点我们是不是没有讲过
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老师您好，这道题没看懂，麻烦讲解一下谢谢。
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老师，17题从题目怎么区分那个是risk free rate，哪个是Rfix？
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