单因素模型里有考虑非系统性风险啊，e就是非系统性风险的收益回报啊，公式里就这么体现的呀，而且老师讲课也说给e这个残差赋予的非系统风险收益的surprise
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老师 这道题为什么不能用直接➕D来计算 而是一定要在Sｏ后面乘上一个e^负qt
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老师，您好，利率和value 同向，duration >0，反向，duration <0？怎么理解？谢谢！
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老师好，请问85题为什么C答案不对？
我之前问过有关contango和backwardation的问题，老师说有两种判断方法：1.根据期货价格和现货价格比较，期货价格大于现货价格则为contango,反之亦反 2.根据期货价格走势，期货价格走高则为contango,走低则为backwardation
那这样看来，为什么不选C呢？
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MBS提前支付，是要支付所有的未偿还的本金，还是所有未偿还的本金以及本应以后支付的利息的折现？
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为什么有的题目的收益率用的ln 有的直接除呢
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请问习题集192 195 196是如何确定单双尾的
198为什么是population data 不是sample
以及203谢谢
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