请问老师，如果考试时候题目问波动率对期权的影响是不是正向的，那还用不用考虑空头情况？
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第二个公式理解不了？
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SML和CAPM是什么关系？
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long call 的 VaR(dP) = |D|*P*VaR(dy) - 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2
那如果是short call的 VaR(dP)呢?
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老师，遇到求应计利息，净价全价就要晕，请帮帮我
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老师，怎么解释哦对消费者和供给者的不同影响？
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那个单词是什么，marlced？？？？？？
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老师，Sharp ratio到底分子上到底是市场的预期收益率E(Rm)减去无风险收益率，还是资产组合的预期收益率E(Rp)减去无风险收益率呢？
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老师，如图第3点，当我们计算出的预期收益率大于市场上真实的收益率时，不是应该代表债券被低估了吗？那不是应该买入吗？这里怎么是sell。老师我是不是理解错了……
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