可同学2018-11-11 12:49:13
可同学老师这道题，算每个债券的权重然后计算出2% coupon债券的价格，然后2% coupon的债券高估了，所以short。那剩下的三个债券怎么判断short还是long？
回答（1）
金程教育吴老师2018-11-12 16:35:42
金程教育吴老师学员你好。用三个债券复制出来的债券，称之为债券1，当前市场错误定价的称之为债券2，债券1的价格低于债券2的价格，根据买低卖高的原则，long债券1，债券1 是由short w1 short w2 long w3构成的，所以对于w3债券来说，long+long=long 头寸，所以long w3，选C
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