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天堂之歌

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可同学2018-11-11 13:25:05

老师请解释一下96题

回答（1）

最佳

金程教育吴老师2018-11-12 16:31:00

学员你好。t时刻，commodity的价值是St，forward的价值是St-K*exp(-(T-t)*r)，bond的价值是K*exp(-(T-t)*r)
synthetic表示合成
St=St-K*exp(-(T-t)*r)+K*exp(-(T-t)*r)
所以 long commodity=long forward+long bond

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