百题讲义上valuation and risk models这一章节的页码P30-54 VaR(dP) = -D*P*VaR(dy) + 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 符号是否写错? 应该是 减去二阶导数项吧? - 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 ?

老师您好！想问一下，这个题目里没有说是pay or receive fix 或是 floating，怎么看是pay还是receive呀？谢谢。

老师好，Contango和backwardation 与Basis有什么联系，有点迷惑了。

ε在这里表示残差么？这个Yt和157页Yt都表示什么意思

28分钟时，无序列自相关即r=0,两组数才能算r,一组数怎么能算相关系数？

问一下这道题，答案写的感觉有问题，看题目描述这里面的68.0625是quote bond price对吧，为什么是QBD*conversion factor+AI？公式不应该是QFD*conversion factor+AI吗

久期的定义式中包含了个符号.所以, 久期对于long不是正的吗, 对于short不应该就是负的吗?... 但是这里貌似感觉它就只是判断(delta P/P) / delta y 的符号罢了, 没有考虑到久期定义式中本身人为加上去的那个负号. 但是昨天我问了一个问题, 老师就是说久期(delta P/P) / delta y 式子前面是人为加了个负号的...... 所以我要蒙了啊~ 请老师解释下这句话, 谢谢老师!

不太懂老师讲的那两种情况。顺便解释下题

information ratio 里的tracking error怎么计算？除了根号sigmaA方+sigmaB方-2rhosigmaA*sigmaB，还有没有其他的算法？

CFO的分析为什么是错的？欧元升值确实会带来损失呀