这里推导没有懂。 标的资产相同且到期时间想同的情况下，相关系数为负， 可以得出 期货价格 < 远期合约价格。 为什么 突然就有 r(fu) > r(for) ？ 那什么是相等的？ 少了一个前提条件吧？
是不是说，如果标的资产（s），time to maturity(t), 以及 Futures price = forward price 的情况下， r(futures) > r (forward) ？？？
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老师 您好
1、2-year term Fixed rate = 6% 这里为什么会出现两年，在这里有什么意义吗？
2、题设所问的net coupon exchange 是什么？计算公式是什么？
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老师，解答中P（B）小于等于1这里没有很理解？
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老师 B选项中的斜率除以standard error是什么意思？好像没学过这个公式 还是说在后面的课程中？
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第三个波动率的公式为什么是这样写？
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为什么是系数具有线性关系（linear in coefficient or parameters）? 线性回归不是假定自变量X与因变量Y具有线性关系？
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老师 解析里面说的是这种情况不可能发生呀 但这边A的意思是说一定会发生？
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1·如何分辨外汇远期中哪个是本币，哪个是外币？
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这个二项分布的图的横纵坐标代表什么意思呢？谢谢
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