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回答（1）
Galina2019-02-03 18:24:26
Galina这里首先把swap拆成两个bond，netting后的久期是负的，所以当利率上升，swap上升【你可以类比普通债券，久期是正的，当利率上升，债券价值下降】
因此对于这个swap来说，担心的是利率下降给swap价值带来下降的不利情况，所以在对冲时，要选择当利率下降，价值上升的产品，而eurodollar futures的价值和利率反向相关，利率下降，eurodollar价值上升，可以抵消swap价值下降的不利影响，所以买入eurodollar futures
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