老师，感觉课也听懂了，专项练习时也都会，但是一综合做题就不会了，怎么办？
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Long European put ，是特例（可能有positive theta） ，为啥这道题不是long -european put？
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为什么用c复制时用st而用p复制时用s0？
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这里算call的价格，公式不是call🟰SNd1-Nd2k e-rt吗？那为啥答案里后面没乘Nd2
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short hedge时获利的公式对吗？？此时基差上升，ft与st的差值加大，不是同样获利吗
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公式是u-几倍的标准差,u均值为什么是预期收益率0.00124
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题目中有一句说浮动利率是每日复利的，这个在解题时没有体现？
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这个题和后面那道题一样吗？可以用远期计算payoff 吗？
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远期利率协议里计payoff 年化利率用转化吗？
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老师，这种题目计算的时候，如果说三个月利率是xx，那这个利率需要把年化利率除4吗？包括就是那些远期定价里面需要把年化利率转化吗？
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