180****82242023-11-01 16:33:55
180****8224这个题，给的执行价格要用吗？350和10的用处是什么？题看不懂
回答（1）
黄石2023-11-06 09:45:30
黄石同学你好。执行价格是要用的，因为期权现在是ATM，所以执行价格 = 指数当前的点位，可被用于计算当前指数的VaR。10的含义是每1点位对应EUR 10。350用不到。这里的做法是：VaR(Index) = 2.326*2.05%*2200 = 104.90。这里的104.90是以点位衡量的VaR，将其调整至金额：104.90*10 = 1049.0。接下来按照Delta-normal的方法求期权的delta即可：1049.0*|0.5| = EUR 524.5。
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trading at EUR350什么意思呢？delta normal 计算var债券或者股票的时候，标的资产的var都是金额var吗？都要乘标得的价值？
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同学你好。这里Trading at EUR 350的意思是该期权当前市场交易价格（也就是期权费）= EUR 350；对于delta-normal method，是的，因为delta本身衡量的就是标的资产价格的金额变动带来的衍生品价格的金额变动，所以我们要用的VaR也是衡量金额变动的VaR哈。
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