180****82242023-11-01 15:49:10
180****8224这些都没讲过啊？完全不懂原理，题也看不懂
回答（1）
黄石2023-11-03 11:25:33
黄石同学你好。先将VaR对时间做调整，分别得到daily VaR_Portfolio = 1367000/250^0.5 = 86456.67；daily VaR_Equity = 1153000/250^0.5 = 72922.12。组合VaR与组合成分VaR之间的关系与计算组合方差、标准差一致（注：这里用$衡量，金额自带权重，所以不需要考虑权重）：VaR_Portfolio = (VaR1^2 + VaR2^2 + 2VaR1VaR2*rho)^0.5。根据公式即可求出Fixed income portfolio VaR = $46445（注意rho = 0）。
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为什么平方根法则，题里也没说独立同分布啊？哪里讲过组合var的计算？
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同学你好。这里不是用的平方根法则，是根据计算组合的variance/standard deviation衍生而来。见下图。这个稍微了解一下即可，二级会讲得详细一些。
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