算value，为什么s0的spot prices用did的利率折现呢
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你好，能讲一下这道题吗？
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请问B和D哪里错了
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（20+1.5）e（3%—0.2%）*0.5这样算对吗
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表格里的2年到期，对应的dicount factor是打错了么？
其他行strip和df都对应（除以100），只有这行不对应
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这里折现为什么 Z2 要平方？ Z2 是 Z1和F1的 EAR（有效利率） 不用乘方了呀
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这里的1%是6个月的，为什么老师讲解的时候不用换算成全年的再和4%相减？而下一道题却把yield换算成了12个月的？
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197页的例题，用金融计算器算出来的结果和excel的不一样。能否解答？
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对荷兰式拍卖的解释是错误的！
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老师您好，请问能告诉我下delta值是应该查正态分布表的嘛？如果是的话，能告诉我怎么查么？谢谢
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