这道题可以理解为在90%情况下比95%情况下更极端的损失被稀释了一半吗？

这道题为什么不是用56除1.5哪？题目说他拥有usd/gbp的头寸

为什么刚开始和快到期时影响小，中间影响大？？另外这里的影响说的是谁对谁的影响？老师讲的稀里糊涂的

long call的图形中at the money位置有问题吧？option等于股票价格，应该在与X轴交点处吧？随便找个点就敢说是at the money？

若以上的理解没错，那call option delta range from 0 to 1就需要改成long call option delta range from 0 to 1? short call option delta range from 0 to -1?? put option delta range from -1 to 0需要修改为long put option delta range from -1 to 0? short put option delta range from 1 to 0???

图1中3处的delta曲线只是针对long call而言？因为short call的delta是小于0的，与曲线3都在0之上矛盾。 若理解没错，那short call的delta的曲线应该如第二张图？

为什么American put中提前行权k-St大于Ke-r（T-t）-St+D？而不是小于？这个不是put吗？put就是赌小呀，肯定小的时候才提前行权可以赚钱啊

为什么提前行权时是St-K而不是St-D-K？？不需要扣除红利D？

那什么情况下才会造成homoskedasticity？

Find the operational VaR at a 95% confidence level given the following data. Frequency Distribution Probability Number 0.8 0 0.2 1 Severity Distribution Probability Number 0.75 USD 20000 0.24 USD 100000 0.01 USD 600000 不懂为什么95%置信水平下要选10W，讲解里说0.8+0.15=0.95 LOSS是2W，然后就说要选10W，请问为什么？